［本站讯］近日，经济研究院在中心校区举行第6期研讨会（总第48期），来自经济研究院的吴吉林老师和美国波士顿学院（Boston College）的黄乃静博士分别作了题为“A Powerful Test for Changing Trends in Time Series ”和“Weak Instrument Inference in Unstable DSGE models”的学术报告。
　　会上，吴吉林给出了可用于检验时间序列的变化趋势的一个单调的势函数的新U统计量，这一统计量创新性地使用了非参数残差，形式简单容易计算，在残差具有序列相关性和异质性时仍具有稳健性。他还给出了进行非参数估计时的带宽选择方法，以及不同样本容量下多个检验统计量和不同的带宽选择方法所对应的U统计量在模拟中的表现。随后，黄乃静博士针对DSGE模型中两个常见的问题——weak identification和moderate parameter instability，给出了一个同时涵盖这两种现象的DSGE模型，并通过理论推导，证明在某些条件下，两者的作用可能相互抵消，这时经典的基于得分函数的统计推断结果是可行的，并通过举例和模拟展示了不同条件下统计推断的可行性。
　　此次研讨会气氛活跃，学术氛围浓厚。张进峰、孙立新与周洪涛等老师分别从技术角度、应用角度及理论角度对两位报告者提出了问题与建议，与报告者进行了良好的互动。此次讲座收获颇丰，起到了很好的学术交流效果。经济研究院林晨、王凤荣、张进峰和周洪涛等教职员工以及多名博士、硕士生参加了本次讲座。